Zážitok z návštevy Lúrd v roku 1881 inšpiroval vdovu grófku Gabrielu Szápáry k vybudovaniu lurdskej jaskyne v Bratislave. Získala súhlas mesta pre jej zriadenie v opustenom kameňolome na Hlbokej ceste a aj podporu ďalších priaznivcov. V zakladajúcej listine z roku 1889 sa zaviazala jaskyňu spravovať a udržiavať. Ťažšie terénne úpravy v kameňolome vrátane výklenku pre sochu vykonala firma Jána Rumpelmayera na vlastné náklady. Revitalizačné práce financoval Okrášľovací spolok. Sochu Lurdskej Panny Márie venovali robotníčky z textilnej fabriky. Posvätil ju farár Karol Rimély 18. septembra 1892 na záver masovej procesie od Dómu sv. Martina na Kalváriu. Zakladateľská pamätná tabuľa je osadená po výklenok so sochou.
V roku 1901 založila grófka fundáciu v kostole kapucínov, ktorí spravovali aj Kalváriu, aby pri lurskej jaskyni každoročne odslúžili spievanú omšu. V roku 1911 dala pre lepší prístup ku kaplnke Panny Márie Snežnej vybudovať v kameňolome schodisko, bolo pomenované po jej zosnulom synovi Šándorovi.
Grófka zomrela v roku 1912. Na udržiavanie jaskyne po jej smrti pamätala už v zriaďovateľskej listine, keď jaskyni venovala základinu 2000 korún. Starostlivosť o jaskyňu prevzala jej dcéra Helena, vzdala sa jej roku 1922 pre finančné ťažkosti a správu jaskyne odovzdala bratislavskej farnosti sv. Martina aj so základinou 3011 korún. Po zriadení samostatnej farnosti na Kalvárii s františkánskou správou sa od roku 1933 až do roku 1950 o jaskyňu starali jej rehoľníci. V roku 1942 významne predĺžili betónový múr pre osadenie ďakovných tabuliek.
Socha Lurdskej Panny Márie bola z obavy pred zničením počas prechodu frontu 2. svetovej vojny premiestnená do kostola milosrdných bratov a tam pretrváva doteraz. V jaskyni ju nahradila sadrová socha Panny Márie, ktorá bola vojnovými udalosťami poškodená. V roku 1946 dala kalvárska farnosť zhotoviť novú sochu Panny Márie z bieleho mramoru u sochára Fraňa Gibalu. Po osadení v jaskyni ju posvätil biskup Michal Buzalka 1. mája 1946.
Jozef Haľko: Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave, Bratislava, 2005